Elliottova valna teorija u trgovanju
Valna analiza tržišta dokazala je svoju učinkovitost. Privatni investitori i financijske korporacije, velike banke i obični trgovci uspješno koriste ovu vrstu analize i zarađuju na njoj.
Tajna popularnosti i uspjeha valne analize je sposobnost točnog predviđanja kretanja tržišta. A to je dokazana praksa.
Elliottova valna teorija formulirana je 30-ih godina prošlog stoljeća kao rezultat proučavanja grafikona burze.
Tvorac teorije, Ralph Spencer Elliott, nije bio zaposlenik razmjene i nije je igrao, bio je ekonomist i računovođa. Godine 1925. imenovan je od strane američkog ministarstva kao ministar financija Nikaragve i stekao slavu i popularnost analitičara koji su iz krize podigli gospodarstvo zemlje.
To nam je omogućilo da stvorimo konzultantsku tvrtku i da zaradimo novac savjetovanjem bogatih klijenata. No, ozbiljna bolest prisilila ga je da napusti ovo polje.
Međutim, oštar analitički um nije mogao ostati u stanju mirovanja. Između teških napadaja anemije, Elliott proučava karte dionica i pronalazi obrasce u razvoju cijena.
Nekoliko godina kasnije sistematizira svoja zapažanja i objavljuje knjigu u kojoj je val tržišni modeli.
Tako je nastala Elliotova valna teorija. Robert Prechter, 1970-ih, u suradnji s Alfredom Frostom, objavio je knjigu Princip valova - ključ za razumijevanje tržišta.
Knjiga R. Prechter - udžbenik o Elliottovoj teoriji
Ova knjiga odmah postaje desktop s trgovcima. To je katalog svih uzoraka valova. Elliottova valna teorija ovdje je sistematizirana i dopunjena.
Robert Prechter predstavio je nove modele i ispravio neke netočnosti povezane s pravoslavnim vrhovima. Uveden je napredniji zapis valova u dvostrukim cik-cakovima, čime se razine valova usklađuju u složenim korekcijama.
Robert Prechter je opisao Elliottovu valnu teoriju na jednostavniji i razumljiviji jezik. Stvorio je dobar tutorial za početnike. Elliottova valna teorija u Prechterovoj knjizi predstavljena je u dobro organiziranom katalogu.
Za svaku strukturu valova navode se njegova uloga i značenje, funkcija i stil.
Nakon proučavanja ove knjige, možete lako upravljati složenom strukturom tržišta i predvidjeti pojavu pulsirajućih ili korektivnih valova.
Koja je vrijednost teorije valova
Elliottova valna teorija nije izumljena, već je rezultat empirijskih opažanja i iskustva. Ovo je katalog valnih obrazaca i obrazaca njihovog oblikovanja. Stoga se prognoza kretanja tržišta ne temelji na teoretskom rasuđivanju, već na tržišnom ponašanju.
Investitori donose odluke o kupnji ili prodaji imovine na temelju njihovih očekivanja, a to se odražava u obrascima valova koji se ponavljaju više od stotinu godina. Upravo je ponovljivost valnih struktura osnova za analizu valova.
Robert Prechter razvio je tu ideju i sada se bavi prognoziranjem ne samo tržišnih cijena, već i društveno značajnih događaja u svijetu.
Praktična primjena Elliotovih valova
Početnike zanima prvenstveno kako Elliottova teorija valova djeluje u praksi.
Robert Prechter je zauzeo prvo mjesto među trgovcima koji su trgovali na stvarnim računima 1984., a 1989. Financial News mu je dodijelio titulu “Guru desetljeća”, uključujući ga u prvih pet tržišnih analitičara.
Elliott je dokazao praktičnu vrijednost teorije koju je stvorio, dajući točnu prognozu rasta tržišta dionica za 1935. godinu.
Teorija valova sada dobro funkcionira. I funkcionirat će sve dok postoji trgovina, a prirodni obrasci ponude i potražnje u obliku valova na tržištu. A kako biste ispravno predvidjeli i vodili uspješnu trgovinu, morate proučiti sve modele valova.
Valna analiza tržišta
Razlika između analize valova i drugih tipova je da se ovdje kretanja tržišta promatraju kroz prizmu valnog uzorka.
Elliottova valna teorija u knjigama drugih autora i istraživača razvijena je već kao tehnika valne analize i trgovanja.
A. Bolton, R. Balan, G. Neely, B. Williams, D. Vozny, D. Stukalov i drugi - svi su oni dali veliki doprinos razvoju teorije valova i analize valova.
Ali poznavanje teorije nije dovoljno. Važno je znati kako se Elliottova valna teorija primjenjuje u praksi.
Kako napraviti prognozu na temelju analize valova
Trgovac donosi odluku o sklapanju posla ovisno o tome gdje je, na kojem stupnju trend fiksiran, odnosno gdje se val razvija u određenom smjeru sa specifičnim ciljevima.
Ovaj trend može biti dio veće valne strukture, na primjer, korekcija. I u ovom slučaju, trgovina na trendu će ići na mlađoj razini valova, a trgovina u rasponu na višoj razini valova.
Interakcija valnih razina i međusobno ugrađivanje valnih modela glavni je fraktalni princip valova.
No, kako bi se ispravno provela valna analiza, potrebno je pažljivo proučiti sve modele valova koji su opisani u njihovoj knjizi Proctor i Frost. Elliottova teorija valova je sustavni katalog svih valova i uzoraka.
Valni tržišni modeli
Dakle, teorija valova je opsežno promatranje i sistematizacija valnih obrazaca.
Ralph Elliott otkrio je 13 uzoraka valova koji se stalno ponavljaju i imaju strukturu fraktalne samo-sličnosti. Elliott je vidio fraktale na grafikonu dionica (ne smije se brkati s fraktalnim indikatorom) i nazvao ga valnim načelom.
Teorija fraktala je otkrivena u 50-ima od strane Mandelbrota, ali Ralph Elliott ih je vidio na karti 1938. godine, a 8 godina kasnije u svojoj drugoj knjizi nazvao je osnovni zakon prirode.
Elliotov valni princip temelji se na fraktalnosti i samosličnosti.
Valni uzorak djelovanja i reakcije
Glavni valni uzorak je ciklus pulsno-korektivnog djelovanja s 8 valova (5-3).
Na dijagramu izgleda ovako:
Ovaj se ciklus ponavlja i pojavljuje svugdje, na svim kartama, minutama i godinama. Odmah udaraju jedan u drugi valove.
Na tom principu gniježđenja i samosličnosti temelji se Elliottova valna teorija.
Primjer na forex grafikonu:
Gniježđenje valova upućuje na to da se razvija veliki impuls, a valovi se odvijaju u njemu poput izvora. Svi ugniježđeni valovi trebali bi se dovršiti, a ovaj grafikon pokazuje da je veliki impuls s crnim oznakama samo u početnoj fazi formiranja trećeg vala.
Valno obilježavanje igra ulogu karte, a zahvaljujući tome moguće je vidjeti gdje se u valnoj strukturi više razine formira signal.
Vrlo je važno ne napraviti pogrešku u obilježavanju valova i ispravno odrediti pripadnost svakog vala, kako bi se zatim predvidjela smjer tržišta.
No ulazak na tržište odvija se na fraktalnom signalu.
Tehnika fraktalnog unosa
Temelji se na načelu fraktalnog gniježđenja valova i često se koristi.
Na mjestu navodnog preokreta prema dolje, 4-satni grafikon trebao bi oblikovati fraktal od najmanje tri do pet stupaca (fraktal Bill Williams). Ne smije se brkati s fraktalom Mandelbrota.
Za to vrijeme, satni impuls s 5 valova trebao bi se formirati na satnoj karti. Ovo je prvi uvjet za ulazak.
Drugi uvjet je stvaranje fraktala odgovora, kao druge referentne točke prvog impulsa, i isti fraktal odgovora za korekciju.
Dakle, na grafikonu treba formirati 3 fraktala (ovdje mislimo na fraktalni pokazatelj). Indikator fraktala je prosjek pet uzastopnih stupaca s najvišim / najnižim visokim / niskim.
Nedostatak pokazatelja je da se radi naprijed, pokazuje oznaku prije formiranja treće svijeće. Stoga je potrebna vizualna provjera.
Četverosatni grafikon pokazuje 3 fraktala, treći je fraktal.
Sada trebate otići na nižu razinu i pratiti formiranje ugniježđenih fraktala na satnoj karti.
Položaj se otvara na nastavljenom kretanju od fraktala po satu (3):
Znakovi obrat
Položaji su zatvoreni blizu razine Fibonaccijeve ekspanzije, ali nužno sa znakovima kraja lokalne strukture, propadanjem trenda.
Kao što je već napomenuto, peti val u pulsu uvijek daje odstupanje u pražnjenju MACD-a 5.34.5 u četvrtom valu.
Elliottova valna teorija detaljno opisuje znakove kraja trendova i početak obrata.
Neki uzorci valova izravno ukazuju na to da se trend završava, a tržište će se ubrzo razviti.
Na primjer, konačni dijagonalni trokut.
Sama struktura modela sugerira da sudionici na tržištu nisu sigurni u daljnji rast i sklapanje poslova.
Ako su razine Fibonacci ekspanzije blizu, onda je bolje zatvoriti transakciju ili dio pozicija.
Analiza valova i Fibonaccijevi proporcije
R. Elliott je naglasio da je temelj zakona o valovima Fibonaccijevi brojevi. Na toj osnovi, većina prognoza je napravljena od početka i kraja usmjerenih tržišnih kretanja.
Elliottova valna teorija, korekcija i Fibonaccijeve razine - ovo je cjelina.
Razvoj pulsirajućih valova i korekcije unutar njih točno odgovaraju "zlatnom dijelu", koji je u 13. stoljeću pronašao Fibonaccijev Leonardo Pisa.
To je od velike važnosti u predviđanju kretanja valova. A to je detaljno opisano u knjizi Prechter i Frost.
Fibonaccijevi valni omjeri
Omjer Elliotovih valova s Fibonaccijevim brojevima daje informacije o najvjerojatnijim točkama zaokreta.
Ova informacija je vrlo važna za trgovca. To vam omogućuje upravljanje otvorenim pozicijama i ostvarivanje profita na vrijeme.
Ili, u kombinaciji s drugim signalima, otvoreni poslovi na odgovarajućoj razini cijena iu pravo vrijeme.
Na proporcijama Fibonacci-a, Elliottova teorija cijelih valova drži, Robert Prechter, slijedeći Elliott, ne umara ga ponavljati.
Rastezanje valova unutar pulsa
U trgovanju je vrlo važno znati zakone koji razvijaju valove. U osnovi, pozicije se otvaraju prema trendu, što znači da rad ide unutar lokalnog impulsa.
Glavno svojstvo pulsa je istezanje. Važno je naučiti vidjeti i na temelju toga napraviti predviđanje ciljeva.
Samo je jedan val uvijek rastegnut. Istezanje se ne mjeri u točkama, ono je uvijek relativno i izražava se kao postotak u odnosu na veličinu drugih susjednih valova.
U trgovanju valovima važno je znati sljedeće točke.
Ako je prvi val prošao s jakim rastezanjem, pokazujući veliko gniježđenje i nenormalan raspon cijena za prvi val, onda ne biste trebali očekivati rastezanje trećeg i petog vala. Impulsi s ispruženim prvim valom oblikuju se u obliku klina.
U normalnim impulsima, treći val se proteže na najmanje 1,618 od područja prvog vala.
Ako treći val nije dostigao tu vrijednost i približno je jednak prvom, moguće je da će se peti val rastegnuti.
Signal će biti dugotrajan i složen u strukturi 4 valne i cijene referentne točke na višoj razini valova.
Ako je treći val dosegnuo 261,8% vrijednosti prve, onda bi trebalo očekivati da peti val neće doseći vrh trećeg.
Svi ti znakovi trenda impulsa pomažu u predviđanju smjera i približnih ciljeva, za izgradnju trgovine na odabranoj skali.
Položaji uzduž trenda prema razvojnom impulsu otvaraju se na kraju korekcija.
Dakle, valna analiza i Elliottova teorija omogućuju nam da napravimo točna predviđanja unutar impulsnih valova i provedemo uspješno trgovanje u smjeru trenutnog trenda.
Prediktivna vrijednost impulsa
To znači da se svaki put ponaša na isti način.
Treći val u trendu nije nikada najkraći.
Četvrti val ne ulazi u područje drugog vala.
Četvrti val vrlo rijetko ponavlja drugi val u obliku. To se zove pravilo preplitanja.
Samo se čini da tržište ovdje daje nagovještaj: ako je drugi val prošao oštar cik-cak, onda ne biste trebali očekivati isto od četvrtog vala. Najvjerojatnije će to biti horizontalna korekcija.
Četvrti val uvijek daje iscjedak MACD 5,34,5. Peti val daje divergenciju i ima vrijednost, u pravilu, od 0,618 do 1,0 duljine prvog vala.
zaključak
Elliotova valna teorija vrlo točno određuje prirodu valova. Valna analiza tržišta omogućuje precizno predviđanje budućeg smjera cijena, proučavajući raspoloženje sudionika na tržištu, što se odražava u valnim uzorcima.
Zašto se valovi formiraju na grafikonu? Investitori su kupili imovinu, uložili novac i riskirali uloženi iznos. Ispostavilo se da je prognoza bila točna i da je stvorena dobit. Možete nastaviti držati položaj za poboljšanje, ali postoji strah da će proslava života uskoro prestati, i izgubiti dio zarađenog novca. Dakle, igrači unaprijed zatvaraju dio pozicija, prebacujući novac koji su zaradili na gotovinu.
Kada se obim trgovanja smanji, proizvođači na tržištu banaka počinju snižavati cijene. Na grafikonu se oblikuje ekstremum i započinje korekcija. To je zbog činjenice da sudionici na tržištu smanjuju pozicije, a brokeri snižavaju cijene, potičući novi val kupnje.
Špekulanti žele kupiti nisko i prodati visoko. Dakle, valovi u grafu odražavaju raspoloženje sudionika na tržištu, njihovu reakciju na ekonomske ili političke vijesti. Valovi ukazuju na raspoloženje investitora, odražavaju njihove strahove i očekivanja, a ne objektivne ekonomske pokazatelje.
Pogledajte tablicu Forex tržišta u drugoj polovici 2008. godine. Koji su objektivni ekonomski razlozi za spuštanje funte i eura za više od 1000 bodova? Takvih razloga nije bilo. Samo panika.
Psihologija ljudi, njihov odnos prema novcu i bogatstvu ne mijenja se s vremenom, pa se uzorci valova stalno ponavljaju više od stotinu godina.