Metode analize rizika i njihova procjena

Za uspješno funkcioniranje organizacije važno je ispravno pristupiti rješavanju zadataka upravljanja i planiranja rada. Jednako je važna primjena djelotvornih, točnih, relevantnih metoda analize situacije, upravljanja rizikom. Razvio nekoliko pristupa ovom problemu. Unutar poduzeća obično otvaraju odjel odgovoran za sustav upravljanja rizicima. Područje rada takvih stručnjaka je kvantitativna, kvalitativna procjena čimbenika, identificiranje uzroka, opis stvarne situacije rizika.

Kvalitativna analiza rizika

Na prvi pogled, ova metoda se čini prilično jednostavna, budući da pripada broju deskriptivnih. Glavni zadatak prikupljanja i istraživanja podataka je dobivanje kvantitativnog rezultata. Istovremeno otkrivaju troškove posljedica koje su izazvali otkriveni i istraženi čimbenici rizika. Kvalitativna analitika sažeta je sljedećim metodama analize rizika:

• ocjena;
• stručna procjena;
• popis razloga rizika;
• analogija.

Stručna procjena

Ova metoda analize rizika uključuje međusobno povezane matematičke operacije i logičke zaključke, koji omogućuju stručnjaku da formulira ispravan zaključak o zadanom rasponu problema. Glavna pozitivna strana ove opcije je mogućnost rada s iskusnim, kompetentnim stručnjacima. To postaje osnova za postizanje optimalnog upravljačke odluke. Istovremeno, ekspertna metoda analize rizika ne djeluje samo s intelektualnim sposobnostima analitičara, već is njegovom intuicijom - često je ta komponenta najvažnija, posebno u kriznoj situaciji na tržištu, kada je budućnost potpuno nepredvidiva kroz klasične tehnike prognoziranja čak iu bliskoj budućnosti.

Pri korištenju ove metode analize rizika nije potrebno koristiti posebne programe, čije su cijene na suvremenom tržištu informacijskih usluga vrlo visoke. Točni podaci nisu potrebni za dobivanje točnog ukupnog iznosa.

Postoje li slabosti?

Primenom metode analize rizika od strane pozvanog stručnjaka može se susresti s netočnosti informacija zbog subjektivnosti pristupa. Vrlo je teško pronaći istinski neovisnog profesionalca koji je u stanju detaljno i kvalitativno procijeniti situaciju.

Da bi se postigao učinkovit rezultat potrebno je pozvanom stručnjaku omogućiti pristup podacima o projektu čija je procjena potrebna. To znači da samo trebate koristiti usluge nekoga tko je uistinu pouzdan. Istovremeno, važno je da osoba nema nikakvih preferencija, interesa, osobito financijskih. Opisana metoda kvalitativne analize rizika djelotvorna je samo kada se angažira profesionalac koji je sposoban za kreativno razmišljanje i ima impresivne zalihe znanja o toj temi.

Stručna procjena: klasični pristup

Ključne metode analize i procjene rizika koje se trenutno koriste u radu stručnjaka:

• ankete;
• Delphi tehnologija;
• spirale, ruže rizične situacije;
• SWOT testovi.

Ocjene ocjena

Takve metode analize i procjene rizika uključuju pozivanje stručnjaka koji je u stanju karakterizirati poznate čimbenike. Podaci koje je formulirao analitičar sažeti su u posebnoj tablici, analizirani i na temelju njih formalizirani sustav ocjenjivanja. U klasičnom smislu, ocjena je podtip stručne procjene. U isto vrijeme, posljednjih godina metode analize rizika projekta se vrlo aktivno razvijaju, a posebno popularne su tzv. Poluformalizirane procedure. Ova opcija ima brojne ključne značajke koje vam omogućuju da je odaberete u neovisnu, punopravnu skupinu pristupa.

Najjednostavnija metoda analize rizika projekta iz kategorije rejtinga je izraditi popis na temelju ranga. Ocjena se definira po točkama, najčešće - po pet točaka, iako možete koristiti ljestvicu od desetak ili stotina bodova. Procjenjujući različite rizike, stručnjak im daje svoju procjenu, fokusirajući se na razinu utjecaja na stanje poduzeća u cjelini ili na projekt koji se istražuje. Ova metoda analize rizika investicijski projekti uključuje sudjelovanje nekoliko stručnjaka, od kojih je svakom unaprijed određen stupanj stručnosti. Prema rezultatima, formirana je tablica koja se uzima u obzir u planiranju i upravljanju projektom.

Popis rizičnih uzroka

Ova metoda uključuje korištenje raznih relevantnih povijesnih podataka. Primijeniti popise rizika, formirane na temelju iskustva stečenog tijekom rada na prošlim projektima. Takva metoda analiza ulaganja rizici (kao i druge vrste čimbenika koji su opasni za poduzeće) primjenjuju se ako je moguće napraviti analitičara o incidentima koji su se dogodili u prošlosti. Gubici koje je pretrpio poduzeće i čimbenici rizika koji su odigrali svoju ulogu uzimaju se u obzir. Svaki novi projekt tvrtke omogućuje vam da popunite popis uzroka rizika s novim stavkama, a redovito proširenje pretvara popis kritičnih aspekata u zaista značajan analitički alat.

Pri korištenju različitih kvantitativnih, statističkih metoda analize rizika potrebno je shvatiti da akumulacija informacija o situacijama unutar tvrtke dovodi do povećanja količine podataka koje analitičari uzimaju u obzir. To se posebno jasno vidi ako se koristi tehnika analize rizika pomoću popisa uzroka opasnosti. Prije ili kasnije, popis može narasti do vrlo velikog volumena, što će ga pretvoriti u nekontroliranu.

Uzroci rizika: značajke metode

Najučinkovitija će biti primjena ovoga metoda financijske analize rizici u fazi identificiranja opasnosti, jer postaje lakše identificirati negativne situacije koje izazivaju potpuni ili djelomični kolaps projekta. Preporučuje se grupirati rizike po značajkama kako bi se pojednostavilo korištenje popisa. Tehnika je učinkovita kao sredstvo retrospektivne analize, sprječavajući povratak na prošle pogreške.

Prema mišljenju mnogih stručnjaka, način utvrđivanja uzroka rizika i izrade popisa je dodatna opcija, koja je učinkovita kao jedna od mjera kompleksa za procjenu situacije. No, sama upotreba ovog pristupa, bez dodatnih istraživanja alternativnih načina rješavanja problema, neće dati; kvalitetna, cjelovita analiza situacije neće pružiti. To je u velikoj mjeri zbog poteškoća u izradi cjelovitog popisa, kao i zbog tumačenja svakog od tih čimbenika.

Analogije koje pomažu protiv rizika

U okviru takvog pristupa problemu analize rizika potrebno je najprije otkriti slične, slične proučavane pojave, sustave, objekte. Na temelju analize podataka dostupnih stručnjacima, moguće je izračunati vjerojatnost negativnog ishoda u okolnostima. Istodobno, potrebno je uzeti u obzir iskustvo prošlih transakcija, projekte u kojima se tvrtka suočila s nepovoljnim situacijama.

Analogna metoda najbolje funkcionira kada poduzeće često radi na sličnim projektima. Takvi su, na primjer, tipični za građevinske tvrtke. Istovremeno, važno je zapamtiti da je svaka nova transakcija, radni projekt individualno, jedinstveno implementacijsko okruženje koje ostavlja svoj pečat na tijeku rada. Zbog te varijabilnosti nemoguće je govoriti o apsolutnoj ispravnosti izrade analogija, a uobičajeno je da se ovom metodom pribjegava samo u slučajevima kada su druge mogućnosti procjene rizika neprihvatljive.

Metode kvantitativne analize rizika

Uobičajeno je izdvojiti sljedeće osnovne pristupe zadatku:

• analitički;
• vjerojatnosna teorijska;
• nekonvencionalan.

Prvi kombinira analizu scenarija i procjenu osjetljivosti. Druga skupina je simulacijsko modeliranje, primjena teorije igara i metoda temeljena na ideji izgradnje drveća. Treća skupina su neuronske mreže, neizrazita logika, primijenjena kao dio analize rizika.

Analiza osjetljivosti

Ova metoda istraživanja rizika djelotvorna je kada postoji zadani skup varijabli i one se mijenjaju jedna za drugom, uzastopno. Tako u slučaju deset postotnog usklađivanja jednog pokazatelja, analitičar preračunava kriterije u cjelini, a zatim otkriva postotak promjene ukupne ocjene u odnosu na prethodnu. To nam omogućuje da istražimo osjetljivost kao postotak promjene ukupne vrijednosti na prilagodbu vrijednosti pokazatelja. Za procjenu rizika, ključni koncept je elastičnost promjena parametara. S druge strane, utvrditi razinu osjetljivosti za sve komponente procjene rizika.

Kada su svi kriteriji prikupljeni u obliku postotnih odgovora, možete napraviti popis razvrstavanjem pokazatelja od najvećih do najmanjih. To pomaže da se pravilno procijene predviđene vrijednosti i utvrdi koja od pokazatelja ima visoku osjetljivost, a koja je srednja, niska. Na temelju sastavljenog popisa moguće je izvući zaključak o pokazateljima koji su najmanje povezani s opasnom situacijom.

Analiza scenarija

To je opcija predviđanja opasnih situacija koja zahtijeva uključivanje visokokvalificiranog osoblja kako bi se razmotrile sve moguće (čak iu maloj mjeri) mogućnosti za razvoj okolnosti. U isto vrijeme, predviđanja za svaki put izračunavaju se za glavne parametre tvrtke. Tehnika se smatra naprednijom, naprednijom verzijom u odnosu na analizu osjetljivosti, budući da se uz sličnu logiku istodobno analizira i složena prilagodba parametara kontrole rizika.

U okviru ovog pristupa, najprije izračunati najnegativniji scenarij, u kojem sve varijable nisu prilagođene poduzeću. Najvjerojatnija opcija se prati, a posljednja se izračunava kao najprofitabilnija za tvrtku. Prema rezultatima izračuna, moguće je dobiti kriterije izvedbe, usporediti ih s osnovicom, formulirati preporuke za razvoj. U scenariju je osnova stručna hipoteza o čimbenicima: koje je potrebno promijeniti i koliko. Uvesti ovu promjenu u izračun za određeno vremensko razdoblje, izračunati pokazatelje i formulirati zaključke.

simulacijskog modeliranja

Vjeruje se da je takav pristup procjeni i prognoziranju rizika najtočniji, točniji, ali zahtijeva visokokvalificirane analitičare i značajno ulaganje rada. To je prilično skupa varijanta kvantitativne analize koja se temelji na alatima matematičke statistike. Razina rizika svojstvena odlukama uprave, prema ovoj metodologiji, trebala bi se otkriti korištenjem specifičnih matematičkih alata razvijenih na temelju teorije mjerenja. Pretpostavljena kombinacija pristupa sustavu analiza, odabir ispravne mjerne ljestvice (ovisi o ciljevima rada), nakon čega slijedi procjena informacija. Zatim morate odabrati relevantnu metodu za identificiranje parametara rizika. Socijalna, ekonomska, probabilistička procjena prilagodbe situacije mora se izračunati posebnim metodama (ispravno se odabire prema situaciji).

Kao skala za ovu metodu, dopušteno je pribjeći ordinalnom, nominalnom, apsolutnom, relativnom. Specifična opcija je odabrana procjenom željenog rezultata i velikom količinom podataka s kojima analitičar radi.

Monte Carlo metoda

Ovaj pristup identifikaciji i procjeni rizika jedan je od načina simulacijskog modeliranja i smatra se najpopularnijim u njegovoj obitelji zbog njegove široke primjenjivosti. Pretpostavlja se statistički test, tijekom kojeg se formira matematički model projekta, bez specificiranja parametara. Analitičari postavljaju razdiobe vjerojatnosti značajnih indikatora unutar projekta, formuliraju odnose između njih, na temelju kojih dobivaju distribuciju transakcijskih parametara projekta. Najpreciznije takva tehnika za procjenu komponente prihoda.

Metoda Monte Carlo uključuje sljedeći slijed radnji:

1. Formulacija zavisnosti između varijabli i rezultata.
2. Izbor polaznih crta.
3. Identificirajte rezultirajuće varijable za svaki uzorak primjenom unaprijed određenog skupa funkcija.
4. Ponavljanje drugog i trećeg stavka.

Metoda Monte Carlo daje djelotvoran rezultat samo uz ponovljeno ponavljanje ciklusa.

Teorija igara

Riječ je o metodi analize rizika koja se trenutno vrlo široko koristi, a tradicionalni pristup je „igranje s prirodom“. Analitičari formiraju matricu plaćanja u koju unosim sve moguće rezultirajuće rezultate. Stadij je prilično naporan, zahtijeva dosta vremena, a pogrešnost upisane vrijednosti se ne kompenzira na bilo koji način i dovodi do netočnog rezultata. “Priroda” u okviru ove metode analize rizika je stvarnost, objektivnost, korektivno rješenje problema i njegove posljedice. Osim "prirode", smatra se i osoba sa strategijom - određeni skup pravila ponašanja primjenjivih u datoj situaciji.

Strategija i prirodno stanje u okviru ove metode analize rizika međusobno djeluju, a analitičar, slijedeći tu povezanost, može doći do jedino ispravnog rješenja problema. Važno je kvalitativno organizirati sve moguće odnose, kako bi se na njima stvorila matrica dvaju ulaza, svi elementi trebaju opisati rezultate primjene strategije na prirodno stanje. Potpuna verzija matrice trebala bi uključivati ​​sve moguće interakcijske opcije. Ova tehnika nije primjenjiva kada analitičar nema potrebnu količinu informacija o mogućim mogućnostima interakcije i ishodima na koje mogu voditi. Netočne vrijednosti upisane u matricu, kao i nedostatak potrebnih utora u njoj, dovode do jakog nepredvidljivog izobličenja rezultata, koji se ne može eliminirati.